Os bolos de almofada têm uma história de mais de quatrocentos anos. Diz a lenda que eles se originaram como lanche de chá na residência de Li Wencha, um oficial da Dinastia Ming na Academia Imperial. Li Wencha, de nome de cortesia Yanmo, era natural de Houshan, Guanxi, condado de Pinghe (agora vila de Xilin, cidade de Xiaoxi, condado de Pinghe) e um renomado teórico musical. Li Wencha serviu como prefeito de Liaozhou e Jinzhou. Ele ganhou o favor do Imperador Jiajing por "apresentar seu tratado musical" e foi recrutado como oficial da Academia Imperial.
Durante a era Wanli, Li Wencha aposentou-se e voltou para sua cidade natal, Houshan. Para demonstrar a grandeza de um “oficial de Pequim”, ele trouxe de volta um confeiteiro da capital, solicitando-lhe que criasse um doce exclusivo para sua casa, como lanche após bebidas e chá, e como presente para receber parentes e amigos. O chef, habilidoso e engenhoso, criou o “bolo de almofada”. Os nobres do palácio provaram e admiraram muito. Os “Xiaoxi Pillow Cakes” foram designados como uma homenagem à corte imperial e posteriormente começaram a circular entre o povo.
